Opções de negociação sem risco

Uma estratégia alternativa de troca de opções de chamadas cobertas.

Livros sobre negociação de opções sempre apresentaram a estratégia popular conhecida como escrita coberta como tarifa padrão. Mas há outra versão da escrita de chamada coberta que você talvez não conheça. Envolve escrever (vender) chamadas cobertas no dinheiro, e oferece aos comerciantes duas vantagens principais: proteção de queda muito maior e uma faixa de lucro potencial muito maior. Leia mais para descobrir como essa estratégia funciona.

Gravação de chamada coberta tradicional.

No momento em que esses preços foram retirados, a RMBS foi uma das melhores ações disponíveis para redigir chamadas, com base em uma tela para chamadas cobertas realizadas após o fechamento da negociação. Como você pode ver na Figura 1, seria possível vender uma chamada de 55 de maio por US $ 2,45 (US $ 245) contra 100 ações. Esta escrita tradicional tem potencial de lucro positivo até o preço de exercício, além do prêmio cobrado pela venda da opção.

Figura 1 - Os preços da opção RMBS May com a opção de compra em 25 de maio e a proteção contra desvantagem destacada.

O potencial de retorno máximo na greve pelo vencimento é de 52,1%. Mas há muito pouca proteção contra desvantagens, e uma estratégia construída dessa maneira realmente funciona mais como uma posição de estoque longo do que uma estratégia de coleta premium. A proteção contra desvantagem da chamada vendida oferece apenas 6% de almofada, após o que a posição de estoque pode sofrer perdas não cobertas por novas quedas. Claramente, o risco / recompensa parece estar fora de lugar.

Construção alternativa de chamadas cobertas.

Olhando para outro exemplo, uma chamada no prazo de 30 de maio produziria um maior lucro potencial do que o 25 de maio. Nessa greve, há um prêmio de US $ 260 no prazo disponível.

Como você pode ver na Figura 1, a característica mais atraente da abordagem de escrita é a proteção contra desvantagem de 38% (para a escrita de 25 de maio). O estoque pode cair 38% e ainda não tem uma perda, e não há risco na parte de cima. Portanto, temos uma zona de lucro potencial muito ampla até 23,80 (US $ 14,80 abaixo do preço das ações). Qualquer movimento ascendente produz um lucro.

Embora haja menos lucros potenciais com essa abordagem em comparação com o exemplo de uma gravação de chamada tradicional fora do dinheiro dada acima, uma escrita de chamada em dinheiro oferece uma abordagem de coleta de limite de tempo puro e neutro próximo dota, devido a o valor delta elevado na opção de chamada no dinheiro (muito perto de 100). Embora não haja espaço para lucrar com o movimento do estoque, é possível lucrar independentemente da direção do estoque, uma vez que é apenas um índice de decadência de tempo que é fonte de lucro potencial.

Além disso, a taxa de retorno potencial é maior do que pode parecer em primeiro plano. Isso ocorre porque a base de custo é muito menor devido à cobrança de US $ 1.480 em prêmio de opção com a venda da opção de compra em 25 de maio.

Retorno potencial em escritas de chamadas no dinheiro.

Como você pode ver na Figura 2, com a gravação de chamada em dinheiro do 25 de maio, o retorno potencial dessa estratégia é de +5% (máximo). Isso é calculado com base no recebimento do prêmio recebido (US $ 120) e dividindo-o pelo custo (US $ 2.380), o que cede + 5%. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se que isso é por um período de apenas 27 dias. Se usado com margem para abrir uma posição desse tipo, os retornos podem ser muito maiores, mas, claro, com risco adicional. Se nós analizássemos esta estratégia e a chamada de dinheiro em dinheiro escrevesse regularmente sobre ações exibidas a partir da população total de potenciais escritas de chamadas cobertas, o retorno potencial chega em + 69%. Se você pode viver com menos risco de queda e você vendeu a chamada de 30 de maio, o retorno potencial aumentará para + 9,5% (ou + 131% anualizado) - ou superior se executado com uma conta com margem de lucro.

Figura 2 - RMBS 25 de maio in-the-money call write profit / loss.

Estratégia de risco zero.

Dr. Singh & # 8217; s Zero Risk, 4 Legged & amp; 3 Estratégia de Opções Legged.

Quando esperamos que um estoque suba muito mais alto do que vai diminuir, implementamos essa estratégia. Não esperamos que o estoque permaneça plano no dia da expiração da longa chamada e colocada.

Aqui está uma recomendação que damos para o estoque AXON recentemente, quando foi negociado em US $ 14,94.

Compre o preço de exercício da AXON 12,50 com expiração de 18 de agosto de 2017 Compre o preço de exercício da AXON 5,0 expira em 18 de agosto de 2017 Venda do preço de exercício do AXON 15,0 expira em 15 de dezembro de 2017 Venda do preço de exercício da AXON 12,50 com vencimento em 15 de dezembro de 2017.

O seguinte gráfico mostra que, em 18 de agosto de 2017, se o estoque cai para US $ 0, temos um lucro de US $ 330 e, se ele for até US $ 60, nosso lucro é de US $ 1.004. A única vez que fazemos um lucro menor é quando as ações permanecem planas. Mesmo que o risco seja de US $ 0, nós dizemos aos nossos clientes para assumir que seja cerca de US $ 200 para explicar quaisquer incertezas.

O gráfico a seguir é baseado na fórmula de preços da opção Black Scholes.

Nós usamos essa estratégia quando estamos quase certos de que fará um grande movimento em um certo dia, mas não está seguro da direção.

O exemplo a seguir tornará clara a estratégia.

Aqui está uma recomendação que damos para o estoque CIEN recentemente, quando foi negociado em US $ 25.75.

Compre 3 $ 26 chamadas com vencimento em 17 de março Compre 3 $ 26 que expiram em 17 de março Venda 2 $ 26 chamadas com vencimento em 10 de março Venda 2 $ 26 que expiram em 10 de março.

Observe que o preço de exercício é o mesmo (US $ 26) para todas as opções, mas nós compramos mais do que vendemos.

Aqui está o que estamos fazendo neste comércio:

Pegamos um estoque cujas opções de compra e venda semanais de 17 de março podem ser compradas a um preço relativamente mais baixo que os do 10 de março que podem ser vendidos a um preço relativamente maior. Nesse caso, compramos as chamadas e expomos em 17 de março e vendemos as chamadas e expomos em 10 de março. Portanto, 3 chamadas e 3 colocações são longas e 2 chamadas e 2 pontos são curtos. Nós temos uma chamada extra longa e um extra longo para aproveitar o movimento ascendente ou descendente do estoque.

Se você tem um estoque que pode estar chegando com seu relatório de ganhos ou algumas outras notícias importantes em uma determinada data, você insere um dia antes desse evento e sai no dia seguinte. Quem se importa se a notícia vai ser boa ou ruim? Você está coberto por ambos os lados.

Assim, podemos aproveitar o movimento do estoque em apenas um dia.

Mesmo que não saibamos em um dia, quando chegarmos perto do dia 10 de março, as opções que vendemos perderão seu prêmio mais rápido do que as opções que compramos para 17 de março. Então, podemos quebrar mesmo se o estoque se fechar de forma plana em US $ 25.75.

Se o estoque se mover para cima ou para baixo, temos uma opção adicional de chamada e venda que expiram em 17 de março.

Então, acabamos ganhando dinheiro se o estoque subiu ou diminui.

Nossa estratégia por trás desse processo é arriscar dinheiro limitado para obter lucros ilimitados.

Quando colocamos este comércio em nossa conta de corretagem e verificamos o fator de risco, mostra o risco de fazer esse comércio ser zero.

Você pode ver que a corretora criou um gráfico do nosso resultado comercial, mesmo que o estoque se mova dramaticamente para cima ou para baixo.

Mas geralmente damos a nossos clientes o risco de ser cerca de US $ 200, e não zero, conforme indicado no gráfico, para explicar quaisquer erros e explicar os desvios do mercado em relação aos padrões históricos ...

Sentimos que vale o risco de cerca de US $ 200 ganhar US $ 1.000; US $ 2.000; $ 10.000 ou mais. É humanamente impossível encontrar esses negócios sem a ajuda de nosso software sofisticado.

Estratégia de 3 pernas do Dr. Singh.

Nesses spreads, vendemos uma chamada e vendemos uma venda aos preços de exercício iguais ou diferentes.

Na maioria dos casos, podemos comprar uma chamada a um preço de exercício abaixo ou acima do preço de exercício da chamada curta para cobrir nosso risco no lado oposto.

Nós escolhemos as opções onde podemos coletar prêmios de crédito suficientes para limitar o risco de queda.

Aqui está um spread que recomendamos aos nossos clientes para o estoque AXON quando o estoque era de US $ 11,72.

Venda a chamada de US $ 12,50 com vencimento em 15 de setembro. Venda o $ 5 que expira em 15 de setembro. Compre a compra de US $ 10 que expira em 18 de agosto.

Pegamos uma longa chamada de agosto para nos proteger no lado positivo, bem como para manter o nosso crédito recheado. A idéia por trás dessa estratégia é reduzir o risco e usar os créditos coletados para proteger os dois lados.

O gráfico a seguir mostra que o estoque deve cair abaixo de US $ 2 em 18 de agosto antes de perder dinheiro.

O intervalo de 52 semanas desta ação é de US $ 10,69 a US $ 17,66. Nunca foi negociado abaixo de US $ 9,00.

Embora seja possível qualquer coisa, é altamente improvável que este estoque vá abaixo de US $ 2,00 em 18 de agosto. Nossa abordagem é extremamente conservadora e bem estudada.

O gráfico a seguir é baseado no modelo de precificação da opção Black Scholes.

Participe de um webinar para ter uma compreensão mais clara das estratégias acima.

Dr. Harsimran Singh, Ph. D.

Reprodução sem permissão proibida. Tel .: 1-866-594-6646, E-mail: info @ StockMarketExpert 48 Wall Street, Suite 1100, 11th Floor, NYC, NY 10005 EUA.

Aviso de Isenção de Requisitos do Governo dos EUA - Commodity Futures Trading Commission. O comércio de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDOS PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ, PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL, SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

7 Opções binárias.

Antes de entrar na discussão de negociação de opções binárias sem risco ou corretores de opções binárias ou mesmo sinais de opções binárias, é importante cobrir alguns pontos-chave. Em primeiro lugar, não existe uma negociação sem risco; Se houvesse todo mundo estaria fazendo isso e fazendo uma fortuna. Talvez um nome melhor para isso seja "o mais baixo risco de negociação possível", porque é isso que o comerciante está sempre tentando fazer.

Outra coisa a considerar sobre o risco é que, como um comerciante diminui, eles geralmente reduzirão a quantidade de lucro que podem fazer; Mais uma vez, o dilema de risco / recompensa eleva sua cabeça feia, mas geralmente vale a pena fazer ganhos menores e levar menos perdas no longo prazo.

Aqui está uma questão que muitas vezes é ouvida quando se trata de negociação de opções binárias: não há sempre um grande risco ao negociar opções binárias por causa de sua natureza; muitos consideram uma prática não confiável e fraudulenta que limita o jogo total? A resposta a esta pergunta é que não é o mesmo porque, nos jogos de azar ou golpes, a pessoa assume um alto nível de risco sempre, enquanto que no comércio de opções binárias, o risco pode ser mais distorcido a favor do comerciante.

Muitas dessas minimizações de risco podem ser feitas através do uso do robô Opções Binárias e da maneira como ele detecta trades determinando quais são os sinais automáticos vencedores. Isso pode realmente ajudar os comerciantes a lucrar com o longo prazo.

Por que as negociações de opções binárias não são tão arriscadas como muitas pessoas acreditam? Muita coisa tem a ver com o fato de que há muita versatilidade nesse tipo de negociação. Dá ao comerciante a capacidade de ajustar ou se adaptar às situações fluidas no mercado. Uma das chaves com troca de opções binárias é limitar o risco ao não colocar muito dinheiro em negócios individuais; A negociação de opção binária é uma negociação de curto prazo e não é feita para atuar como tipos de investimento de longo prazo.

O Robô da Opção Binária tira automaticamente o cenário de longo prazo da equação e faz as coisas funcionarem de maneira eficiente e eficiente no processo. Não só isso sugerirá sinais de ganhos para o comerciante usar, mas também pode colocar trocas para eles automaticamente com base nas áreas selecionadas de informações que o comerciante programa para eles. Isso significa que o comerciante pode estar sentado na praia, curtir um filme ou comer fora em um restaurante e ainda estar fazendo negociações bem sucedidas de opções binárias.

O Robô de Opção Binária funciona pelo fato de poder analisar as tendências do mercado à medida que elas estão acontecendo e então faz cálculos com base nessa análise. Isso, por sua vez, dá um sinal para o robô colocar uma opção de colocação ou chamada baseada nas informações que calculou.

Os usuários falam sobre quão cético eles tentaram o Robô de Opções Binárias, mas uma vez que eles fazem, eles sempre dão as críticas do elogio do software.

John Miller.

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Troca de opções sem risco.

Troca de opções sem risco usando técnicas de arbitragem.

As pessoas sempre estão se perguntando se há uma maneira que você pode experimentar negociação de opções sem risco e fugir com ela. É possível que, uma vez que você insira sua posição, há 100 por cento de certeza de que você ganhará lucro?

A resposta é sim'.

Neste artigo, discutiremos como funciona a negociação de opções sem risco, mas precisa prepa - rar nossas observações dizendo que assumimos que você entende como as opções de ações funcionam e, em particular, conceitos como "no dinheiro" do dinheiro, etc. . "Desaceleração do tempo", "atribuição de preço de exercício" no vencimento e "data de validade".

Se você é um pouco mais avançado e sabe o que significa "volatilidade implícita", será um bônus, mas não é essencial.

Se você não entender os conceitos acima, você precisa primeiro fazer uma leitura básica, depois retornar e dar uma olhada nisso.

Como a negociação de opções livres de risco está estruturada.

Você pode fazer isso de duas maneiras. O primeiro caminho exigirá uma maior quantidade de capital e, portanto, seu retorno sobre o risco será menor.

O segundo caminho atinge o mesmo resultado, mas com menos capital necessário.

Vamos discutir o primeiro caminho.

Você provavelmente já ouviu falar de uma "chamada coberta". É aqui que você compra ações e simultaneamente escreve (ou vende) opções de compra no mesmo número de ações. Para os mercados dos EUA, por exemplo, seria múltiplos de 100 ações.

A parte vital desta estratégia, é que as opções de chamadas escritas estão "no dinheiro". Você quer que o preço de mercado atual do estoque esteja acima do preço de exercício das opções de compra, no momento da entrada.

A próxima coisa que você faz é comprar o mesmo número de opções de venda, com o mesmo preço de exercício e data de validade como opções de compra "vendidas". Suas opções de venda serão "fora do dinheiro" e, portanto, serão mais baratas que as opções de chamadas escritas. Supondo que não haja anomalias de "volatilidade implícita", a diferença entre os prêmios de opção de suas posições vendidas e compradas produzirá um crédito para sua conta.

Agora, aqui é a parte importante.

Você precisa garantir que a diferença entre o preço de mercado atual do estoque subjacente e o preço de exercício das opções compradas e vendidas, quando você fizer isso, é menor que o crédito que você recebeu da configuração de chamada / colocação acima. Não se esqueça de ter em conta os custos de corretagem.

Essa diferença é o seu lucro bloqueado. Seja o que for que aconteça a partir de agora, você não pode perder dinheiro. Vamos dar um exemplo para ilustrar o ponto.

Um exemplo de troca de opção livre de risco.

O preço de mercado da XYZ é atualmente $ 61.35. Você compra 1.000 ações e simultaneamente vende contratos de opção de compra de 10 x US $ 60 (no dinheiro), recebendo um prêmio de $ 4.90 por contrato, ou US $ 4.900. Você também compra contratos de opção de venda de 10 x $ 60 em US $ 3,10 por contrato (eles são "fora do dinheiro", portanto, mais barato), o qual custa US $ 3.100. O crédito total é de US $ 1.800.

A diferença nos prêmios de opções acima é de US $ 1,80, mas a diferença entre US $ 61,35 e US $ 60,00 no preço de exercício é de apenas US $ 1,35. Os 45 centavos, portanto, são imediatos em lucro, não importa o que aconteça depois disso.

Digamos que, até a data de validade, o preço da ação subiu para US $ 65. Suas opções de venda compradas expiram sem valor e suas opções de compra vendidas serão de US $ 5.000 em perda. Mas suas ações compradas serão US $ 3.650 no lucro. Dito de outra forma, as ações que você comprou por US $ 61,35 serão "chamadas", obrigando você a vendê-las por US $ 60,00.

A diferença entre estes dois foi de $ 1.350. Mas você recebeu US $ 1.800 de sua estratégia de opções para que você faça um lucro total de US $ 450, menos os custos de corretagem.

As opções de chamadas, por natureza, são normalmente mais dispendiosas do que as opções de venda, pois seu valor intrínseco em potencial positivo é teoricamente ilimitado, ao passo que o valor intrínseco nas opções de venda pode ser apenas a diferença entre o preço atual da ação e zero. Mas se você entender algo sobre a volatilidade implícita no preço das opções, você entenderá que isso nem sempre pode ser o caso.

Tendo dito tudo isso, seria negligente se não fizessemos a seguinte observação:

O custo do seu investimento "livre de risco" é de 1.000 x $ 60 para as ações, o que equivale a US $ 60.000. Um retorno de $ 450 ao ter $ 60,000 amarrado até a data de validade, pode não ser considerado um bom retorno sobre o investimento. . . & # xa0; 0,75% para ser exato. Mesmo que cada contrato de opção tenha expirado em 30 dias e depois você passou para o próximo, isso é apenas 9% ao ano.

Troca de opções livres de risco - The Cheaper Way.

Olhando para o acima, você provavelmente está pensando que US $ 61.350 é um monte de dinheiro para investir em ações por um lucro minimo $ 450 na data de expiração da opção. Mas e se você conseguir o mesmo resultado sem uma despesa tão grande? Isso seria mais atraente?

Lembre-se, a única razão pela qual você comprou ações no exemplo acima, foi proteger contra a perda em suas opções de chamadas vendidas. E se houvesse outra maneira de conseguir o mesmo resultado, mas com apenas cerca de 5% do desembolso?

Uma maneira seria criar uma "posição de estoque sintético" usando opções. Para fazer isso, você simultaneamente compra chamadas e vende o mesmo número de puts, ambos com o mesmo preço de exercício e data de validade. Você pode precisar verificar seus requisitos de corretagem para margem ao fazer isso.

No entanto, existem outros instrumentos derivativos que você pode usar para proteger sua posição em vez de comprar as ações, incluindo futuros e CFDs. Ao contrário das opções, futuros e CFDs (supondo que você tenha permissão para trocar CFDs em seu país), tenha um delta de 1 - ou seja, um ponto por cada ponto que o subjacente se mova.

Para nosso propósito, vamos ilustrar com contratos de diferença (CFDs). CFDs não têm preços de exercício fixos como contratos de opção, então, ao invés de comprar 1.000 ações, você pode aproveitar isso ao longo de longo 1.000 contratos XYZ por diferença em US $ 61.35.

Você faria exatamente o mesmo descrito acima, exceto que em vez de precisar de US $ 61.350 em sua conta para comprar as ações, você desembolsará apenas 5% do valor geral da ação, que é de US $ 3.068 mais a corretagem, acrescido de juros sobre os restantes 95 por cento (US $ 58.282 ) durante a duração do comércio.

Se o preço da ação subir para US $ 65, seus CFDs seriam US $ 3.068 no lucro, substituindo o lucro da ação mencionado anteriormente. Um lucro garantido de cerca de US $ 400 após a corretagem em uma despesa de US $ 3.068 é cerca de 31 por cento do retorno sobre o investimento, pelo ciclo de expiração da opção, totalmente livre de riscos.

Agora isso é mais parecido com isso!

Por que limitar-se a vender chamadas e comprar itens? Para construir uma configuração de negociação de opções livre de risco, você pode reverter a estrutura acima, dada a opção de volatilidade implícita às vezes. Sob essas condições, por que entrar em um contrato CFD quando você pode simplesmente vender ações baixas de 1.000 ações XYZ em US $ 58.65 e coletar $ 58.650 mais juros para a duração do período de opção, então, compensar com sua opção vendida de US $ 60 ITM e protegê-la com sua compra OTM $ 60 opção de compra. As opções de compra muitas vezes se tornam mais caras do que as chamadas, devido ao aumento da volatilidade implícita, no topo de um intervalo de negociação quando se espera uma reversão.

Para que a estratégia de negociação de opção livre de risco acima funcione, você pode ter que fazer algum trabalho de casa, incluindo pesquisar taxas de corretora para as transações acima e construir uma planilha que permitirá que você analise rapidamente o retorno do desembolso, após a corretagem.

Para a estratégia mais barata, usando CFDs, você quer garantir que seu corretor aceitará o longo contrato CFD como uma cobertura aceitável contra suas opções de chamadas vendidas "nuas". Em outras palavras, um corretor que apenas oferece serviços de negociação de opções pode não reconhecer seus CFDs em outra conta de corretor, então você pode querer encontrar um corretor que ofereça os dois. Alguns corretores CFD, como IG Markets, incluem CFDs e opções em índices.

Finalmente, sempre saiba sempre quais são as taxas de sua corretora acima, na data da entrada e na expiração da opção. Eles serão críticos para determinar quantos contratos de opções você precisa entrar para obter lucro.

Se isso tudo parece fora de alcance, existem três estratégias, projetadas especificamente para os mercados dos EUA (onde o comércio de CFD não é permitido) que ensinam técnicas de arbitragem de opções altamente lucrativas.

Eles fazem parte de um curso de treinamento de vídeo de Mentoramento de Opções de Alto Nível, projetado pelo conhecido comerciante veterano, David Vallieres.

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Outra coisa a considerar sobre o risco é que, como um comerciante diminui, eles geralmente reduzirão a quantidade de lucro que podem fazer; Mais uma vez, o dilema de risco / recompensa eleva sua cabeça feia, mas geralmente vale a pena fazer ganhos menores e levar menos perdas no longo prazo.

Aqui está uma questão que muitas vezes é ouvida quando se trata de negociação de opções binárias: não há sempre um grande risco ao negociar opções binárias por causa de sua natureza; muitos consideram uma prática não confiável e fraudulenta que limita o jogo total? A resposta a esta pergunta é que não é o mesmo porque, nos jogos de azar ou golpes, a pessoa assume um alto nível de risco sempre, enquanto que no comércio de opções binárias, o risco pode ser mais distorcido a favor do comerciante.

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A opção de opção binária na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar opções binárias ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco.

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