Par estratégias comerciais índia

Estratégias de negociação de par Índia
26 de setembro de 2018 & mdash; Comentários fechados & mdash; Permalink.
Temos o prazer de anunciar que agora você pode analisar qualquer par de ações usando uma estratégia de negociação de pares bem conhecida na techpaisa. Para o nosso melhor conhecimento, somos o primeiro site na Índia a fornecer este utilitário on-line e gratuito a partir de agora.
Como o nome sugere, a estratégia de negociação de pares funciona com um par de ações. O primeiro passo é encontrar um par de ações ou índices cujos preços "se movam juntos". Mover-se de preço é tecnicamente conhecido como cointegração. A idéia é encontrar o par de ações que se movem juntas, mas ocasionalmente, esse par irá divergir da média. Sempre que um par diverge da sua média, tome posições em ambos os estoques (uma posição longa e uma posição curta). Gradualmente, quando os preços dessas ações revertem para a média, saia dos negócios e lucre com o lucro.
Pairs trading é uma estratégia neutra do mercado. Uma estratégia neutra para o mercado significa que o lucro não depende da direção do mercado. Enquanto os preços dos pares de ações voltarem a significar, você ganha dinheiro.
O primeiro passo na estratégia de negociação de pares envolve a escolha de pares. Sugerimos que você escolha ações do mesmo setor ou subsector. Outro par poderia ser pegar um índice e escolher um dos estoques constituintes. Parâmetros de exemplo: SBIN-AXISBANK, AMBUJACEM-ACC. Você também pode considerar dois índices como um par.
Na techpaisa, você pode fazer negociações de pares aqui. Quando você escolheu um par, use o primeiro estoque como estoque cuja capitalização de mercado é mais do que o segundo estoque. Também damos confiança nas estatísticas de encontrar pares, use sempre pares com pelo menos 60% de confiança.
Depois de ter escolhido que um par de preços das ações se movam juntos, você deve esperar para que os preços se desviem do seu significado. Quando os preços divergem dos seus significados, um estoque torna-se sobrevalorizado e o outro subavaliado. A aposta é que o estoque subavaliado superará as ações sobrevalorizadas e os preços reverterão para significar. Você toma posições longas em ações subavaliadas e posições curtas em ações sobrevalorizadas. Ao fazer isso, suas posições tornam-se neutras no mercado (pelo menos teoricamente).
A questão é sobre a divergência, você assumirá posições, sugerimos esperar por uma divergência de pelo menos 2 desvios padrão da média. Você pode elaborar sua própria estratégia. Recomendamos que você mantenha um alvo e uma perda de parada para suas posições. Mantenha o seu alvo no ponto onde a divergência reverte para 0,5 do desvio padrão da média. Mantenha sua perda de paragem se a divergência se tornar 2,5 ou 3 vezes o desvio padrão da média.
Nós backtest a estratégia de negociação de pares em dados históricos para descobrir a divergência de entrada ideal e parar a divergência de perda. Então, para alguns pares, você achará que a divergência de entrada é diferente de +2 ou -2.
Nós teremos uma astúcia e um banco como um exemplo. Com 90% de confiança, preços astutos e bancários se movem juntos. NIFTY é STOCK1 e BANKNIFTY é STOCK2. Seqüência de ações em um par importa porque, com base na divergência e seqüência de ações, determinaremos qual estoque para longo e qual estoque para curto.
No gráfico a seguir, os preços de nifty e banknifty divergem em 2.01 (erro padronizado) vezes o desvio padrão da média. Nós tomamos posições quando o erro padronizado aproxima-se de 2 de acima ou -2 de abaixo, isto é, a divergência está diminuindo. Na figura abaixo, a divergência aproxima-se de -2, o que significa que STOCK2 (banknifty neste caso) é subvalorizado (banknifty longo) e STOCK1 (nifty) está sobrevalorizado.
No quadro a seguir, temos os preços de identidade e dinheiro.
Nós assumimos cargos em 7 de janeiro de 2018. Como o banknifty está subvalorizado e há uma sobrevalorização. Vamos Long BANKNIFTY e Short NIFTY. As quantidades também são decididas com base no Coeficiente de Cointegração que chamamos de inclinação na página de análise. Slope é 3, o que significa que para cada 100 ações em banknifty, troque 300 ações com facilidade. Em lotes de futuros, isso se traduz em 3 lotes de habilidosos (150 ações) e 2 lotes de banknifty (50 ações).
Digamos que compramos no preço de fechamento de 7 de janeiro de 2018, que é Rs. 5904 para NIFTY e Rs. 11053 para BANKNIFTY. Verificamos que os preços se tornam significativos após 7 de janeiro de 2018 e se fecharmos em nosso alvo de 0,5 desvio padrão da média, então alcançado em 24 de janeiro de 2018. O preço nesse dia é Rs 5743 para NIFTY e Rs. 11151 para BANKNIFTY. Nosso lucro é (5904-5743) 150 + (11151-11053) 50, que é Rs 29050.
Como regra geral, se o par for STOCK1-STOCK2, e a divergência de entrada é negativa, então LONG STOCK2 - SHORT STOCK1. Se a divergência de entrada for positiva, LONG STOCK1 - SHORT STOCK2.
Você pode empregar sua própria estratégia para fechar negócios, como você fecha as posições quando o erro padronizado se torna zero, ou seja, os preços revertem para a média exatamente.
Pode acontecer que o par de ações que você escolheu, cujos preços tenham divergido, pode não voltar a significar devido a um fluxo de notícias ou a qualquer outra mudança fundamental em uma das ações e o relacionamento estatístico não é válido para esse par de ações.

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Distribuição de mercado através do método GeWorko.
A estratégia de spread trading baseia-se na busca de convergências de preços e divergências para instrumentos similares. Os preços dos instrumentos financeiros podem reagir simultaneamente ao mesmo fator econômico, mas a velocidade e a sensibilidade da reação podem ser diferentes.
O método GeWorko torna-se indispensável para identificar tais padrões em histórias profundas. Para implementar a estratégia, basta construir um gráfico que exiba mudanças relativas nos preços, sua velocidade e grau de sensibilidade a fatores econômicos comuns.
Desempenho do mercado de ações japonês versus mercado de ações dos EUA.
O desempenho relativo das ações japonesas em comparação com as ações dos EUA pode ser facilmente analisado pela aplicação da tecnologia de Instrumento Composto Pessoal (PCI) com base no Método GeWorko. Para obter acesso à tecnologia PCI, basta baixar a plataforma de negociação NetTradeX e abrir uma demo ou conta real. Depois de instalar a plataforma NetTradeX, vamos criar um PCI simples composto do NIKKEI e do SP500 - os CFDs nos índices do mercado de ações japonês e norte-americano Nikkei 225 e SP500, como os ativos da Base e da Cotação, respectivamente. As etapas diretas para a criação de PCI são descritas na página "Como criar o PCI GeWorko".
Comparando o desempenho do mercado de ações alemão versus mercado de ações dos EUA.
Atualmente, os principais índices de ações do mundo se movem de forma idêntica. O S & P500, o DJI e o Nasdaq 100 caíram cerca de 8,5% desde o início de 2018. O índice de ações alemão DAX em dólar valor caiu 9,4% e o britânico FTSE 100 quase fez da mesma forma. Desde o início deste ano, o declínio de 7% do índice francês CAC 40 foi o menor, enquanto o japonês Nikkei 225 registrou a maior perda - 10,7%. Todas as mudanças estão em dólar e levam em consideração a dinâmica das moedas nacionais.
Arbitrage Trading | FCATTLE / SOYB - A Análise de Eficiência.
Boa tarde, queridos investidores. Nesta visão geral, gostaríamos de introduzir um instrumento de negociação de spread, composto com base em dois futuros de commodities agrícolas, usando o modelo PCI GeWorko. Em primeiro lugar, desejamos chamar sua atenção para as principais tendências da demanda e do suprimento de soja / soja.
De acordo com as estimativas do USDA, no momento, o gado é de 1,03 bilhão. A Índia representa 37% do gado mundial (379,7 bilhões). Entre os líderes mundiais de criação de gado, devemos mencionar o Brasil (208 milhões), a China (104,2 milhões), a União Européia (88 milhões) e os EUA (87,7 milhões).
PCI: Commodity Futures - Coffee vs Cocoa.
Boa tarde, queridos investidores. Nesta revisão, continuamos a familiarizá-lo com as oportunidades de usar o instrumento composto pessoal (PCI), com base no modelo GeWorko no terminal de negociação NetTradeX. Queremos oferecer-lhe um instrumento sintético composto por dois componentes da seção "Commodity CFD": C-COFFEE, C-COCOA. Vamos dar uma olhada nas tendências básicas de oferta e demanda para esses dois produtos agrícolas.
PCI em Futuros Agrícolas: Futuros de Trigo e Bovinos Alimentadores.
Hoje, desejamos chamar a atenção para outro instrumento composto pessoal (PCI), implementado no terminal de negociação NetTradeX. Desta vez, use instrumentos comerciais da seção "Commodities". Tomamos dois futuros agrícolas: gado congelado e trigo, criando o seguinte tipo de PCI: Trigo / F-gado. Isso significa que teremos trigo na parte de base e gado congelado na parte citada. Estudaremos as tendências básicas na dinâmica da demanda e oferta para ambos os produtos.
Novo relatório corporativo - Google Stocks, ações da Apple.
Na revisão anterior, apresentamos as capacidades do terminal NetTradeX para a criação de instrumentos compostos pessoais PCI GeWorko. Como exemplo, usamos as ações das empresas da Google e da Apple.
Negociação espalhada | Stock Trading - Google Stocks, ações da Apple.
Oferecemos capacidades de terminal de negociação NetTradeX para a criação de instrumentos compostos GeWorko. Permitam-nos examinar a repartição entre dois estoques. Em primeiro lugar, é necessário analisar o estado financeiro das empresas e seus clientes potenciais.
DE30 contra FR40 - Comparação de índices de estoque com o método GeWorko.
A zona do euro consiste em quase duas dezenas de países, cada um com suas próprias características econômicas. A crise da dívida soberana que entrou em erupção na região reduziu os mercados de ações de todos os países. Mas a reação não poderia ser quantitativamente a mesma em todos os lugares. Neste artigo, tentaremos investigar o comportamento do principal índice alemão DE30 e o principal índice francês FR40, para comparar sua dinâmica para determinar o ritmo relativo de recuperação de cada um deles nos últimos anos.
Mercado de ações contra metais preciosos. O que é mais forte?
Os mercados financeiros têm natureza cíclica, com capital de investimento que flui de ouro e prata para ativos de "papel" e vice-versa. Em todo o mundo, os investidores preferem manter seus fundos sob a forma de metais preciosos quando o estado da economia é pobre, durante crises, guerras e inadimplentes, quando não há confiança no mercado de ações. Durante a estabilidade econômica convencional, os investidores preferem títulos de metais preciosos e investem no mercado de ações. Os EUA são atualmente considerados um dos maiores detentores de reservas de ouro entre países separados, e o mercado de ações americano é o maior do mundo. Consideremos a inter-relação entre esses mercados. Para entender o mercado de metais preciosos, descubra as principais diferenças de outros instrumentos populares nos mercados financeiros mundiais, recorreremos ao gráfico semanal do DJI (Dow Jones Industrial Average index) contra uma cesta composta por partes iguais de ouro e prata .
Estratégia de negociação de par | Método GeWorko no âmbito da negociação em pares.
Recentemente, a tecnologia de troca de pares tornou-se muito popular entre os comerciantes. A troca de pares, também conhecida como arbitragem estatística ou spread trading é uma estratégia que permite ao comerciante usar anomalias, bem como diferenças bastante fortes entre os preços de duas ações ou cestas, mantendo a neutralidade do mercado. A base da estratégia é identificar ações correlacionadas e usar momentos em que os preços convergem ou divergem. O intercâmbio de par ajuda a facilitar as flutuações de preços e aumenta a previsibilidade do mercado. Em outras palavras, cria um alcance mais claro e previsível para os comerciantes trocarem. A tarefa do comerciante é identificar o momento da correlação anormal.
ÓLEO + XAU + XAG / EUR.
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Backtest suas estratégias de negociação de par e # 8211; Código Amibroker AFL.
O Par Trading é uma estratégia neutra que envolve dois estoques / índices com posições opostas em qualquer ponto de tempo para lucrar com qualquer tipo de situação de mercado. O par de negociação foi pioneiro por Gerry Bamberger e mais tarde liderado pelo grupo quantitativo de Nunzio Tartaglia em Morgan Stanley na década de 1980.
Algortihmic Pair Trading.
Hoje, o comércio de pares é muitas vezes conduzido usando estratégias de negociação algorítmicas (baseadas em regras) em um Sistema de Gerenciamento de Execução. Essas estratégias geralmente são construídas em torno de modelos matemáticos que definem a propagação com base em mineração e análise histórica de dados. O algoritmo monitora os desvios no preço, comprando e vendendo automaticamente para capitalizar as ineficiências do mercado. A vantagem em termos de tempo de reação permite aos comerciantes tirar proveito de spreads mais apertados.
Desafio na estratégia de negociação Backtesting PAIR.
Um dos principais desafios no backtesting de um par de negociação é a maioria dos softwares técnicos comercialmente disponíveis, não suporta compatibilidade de negociação de par e, portanto, implementar negócios com pares baseados em modelos é realmente um desafio para os comerciantes de varejo.
Par Trading em Amibroker.
Por padrão, o Amibroker não suporta par de negociação. No entanto, existem certas maneiras de backtest um par de negociação com poucas desvantagens. explicará mais detalhes sobre como testar as estratégias de negociação do par Mibroker e as desvantagens envolvidas nela. Neste exemplo, eu escolhi o Nifty e o Bank nifty como par de negociação, onde 2 lotes de nifty e 2 lotes de banco nifty estão envolvidos e Rs400 como corretagem inclusive de impostos para uma transação de compra e venda de 2lots de par Nifty e Banknifty.
Etapas envolvidas na Backtesting de um Par de Negociação.
2) Descompacte e coloque sob a pasta do sistema Amibroker \ formulas \ system. Edite o código para definir os símbolos do par de negociação no código. no meu caso ($ NIFTY-NSE, $ BANKNIFTY-NSE) e também definir o tamanho do comércio sob a função setpositionsize function. Você deve editar o código com seus próprios símbolos de troca de pares em seu banco de dados do Amibroker (sem editar os símbolos no código AFL, você não pode fazer backtesting.
SetPositionSize (100, spsShares); // configura o número do tamanho do compartilhamento para Symbol1.
SetPositionSize (50, spsShares); // define o número do tamanho do compartilhamento para Symbol2.
3) Certifique-se de ter dados de preenchimento suficientes para o Nifty e Banknifty para o período em que você está planejando backtest. Em nosso caso, testámos o par de negociação no EOD timeframe sine 2008. Também assegure-se de que os dados estejam 100% livres de carrapatos / picos errados.
4) Agora abra Amibroker e Goto New Analysis se você estiver usando Amibroker versão 5.4 e acima. Você precisa usar Auto Analysis (AA) no caso se você estiver usando a versão mais baixa.
5) Agora adicione Nifty e Bank Nifty em uma lista de exibição (no meu caso é a lista 1)
6) Defina as configurações de backtest e as configurações de informações de símbolos, conforme mostrado abaixo.
Agora goto Nova Análise e Definir Aplicar como Filtro e no filtro selecione a lista 1 da seção da lista de observação. E também selecione Portfolio Backtesting da opção backtesting triangle invertido.
i) Capital inicial & # 8211; Rs4,00,000.
iii) Periodicidade & # 8211; Diariamente (você pode escolher seu próprio período de tempo)
iv) Min Share & # 8211; 50.
v) Ative o modo Futuras.
vi) Por Comissões Comerciais como Rs100 / Leg. ou seja, Rs400 para uma transação de compra e venda para dois lotes Nifty e Banknifty.
vii) Margem de conta como 10%
Configurações de Informações de Símbolos.
Agora, Abra o Gráfico Nifty no menu de símbolos selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 50, Depósito da Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).
Agora Open BankNifty Chart no menu de símbolos, selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 20, Depósito de Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).
7) Agora goto Nova janela de análise e pressione o botão de digitalização, isso pressionará as Gráficas de Ratio (Banknifty / Nifty) para o símbolo composto.
Emparelhe o que você pode encontrar nos símbolos depois de executar a varredura e que deve ser feito antes do backtesting.
Gráficos de proporções do Banknifty-Nifty.
8) Regras comerciais de longo / curto par: o sistema escolherá Nifty long e Bank nifty short se houver um cruzamento EMA positivo e Nifty short e Bank nifty short simultaneamente se houver um cruzamento negativo EMA. A condição AFL é mostrada abaixo.
9) Agora pressione o botão Backtest para obter relatórios completos de backtest.
Resultados negativos do Nifty-Banknifty Pair Trading desde 2008 no prazo do EOD.
1) Aqui, o desempenho de backtested é mostrado para negociações básicas e confidenciais como o One Pair Trade é considerado como dois negócios (One Long / Short of Bank nifty and nifty). Portanto, o desempenho do sistema é representado como nível de instrumento individual não no nível de comércio de pares.
Curva de patrimônio de portfólio para os negócios de parceria Nifty / Banknifty.
1) Capaz de capturar o risco do sistema envolvido na negociação par.
2) Capaz de capturar a Curva de Equidade do Sistema de Negociação e Testar a rentabilidade do sistema.
Leituras e observações relacionadas.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.
Esse teste mostra um retorno anual de 11,61%
É apenas uma amostra de estratégia de protótipo para explicar equações simples com base em modelos e sim a estratégia mostra um retorno anual composto de 11,61%
Como explicar os motivos.
Você precisa ter uma idéia suficiente sobre a troca de pares. Se você não passou por Par Trading, então é uma técnica para encontrar o desvio entre dois pares altamente correlacionados no mesmo setor (para ex TCS e INFY) e jogar uma reversão média simples com o spread. eu, longo e um estoque e curto em outro estoque do mesmo setor.
Eu uso sinfonia, então preciso de uma boa entrada AFL amibroker com saída.
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Eu quero aprender sobre o comércio de pares.
Você pode fornecer qualquer classe de treinamento.
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Usando o Amibroker para criar um sistema de negociação automatizado efetivo.
Compreendendo modelos de Amibroker e ID de gráfico para uso efetivo.
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ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.
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